Search

Det finns massor av varianter på vart det är lämpligt att lägga sin stop-loss, en trevlig variant som jag själv använder lite då och då är att använda en aktiens ATR (Average True Range), som är en indikator av Welles Wilder Jr. som beskriver volatilitet genom att mäta den totala rörelsen en tillgång gör under en angiven tidsram, och en multipel för att räkna ut vart jag bör lägga min stop-loss.

I vissa fall använder jag helt enkelt 2-3 x ATR14 när jag går in och tar en position men när kursen börjar röra sig och tar fart upp (eller ner vid korta positioner) behöver stoppen mer svängrum och då använder jag ibland Chandelier exit från Elder och hänger jag upp stoppen som en ljuskrona i kursens högsta värde i beräkningen enligt nedan.

Stop-loss (lång) = Kursens 22(p1) dagars högsta - ATR22(p2) x 3(p3)

Ovanstående formel är originalet från Alexander Elder, jag själv varierar den lite utifrån min tradingplan genom att justera p1-p3.

Vill man istället använda principen vid korta trendföljande positioner används istället nedanstående formel.

Stop-loss (kort) = Kursens 22(p1) dagars lägsta + ATR22(p2) x 3(p3)

Om du som läser det här använder HittaKursvinnare från Aktiespararna så kan du ladda ner båda indikatorerna nedan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share